O Relatório de Compliance tem como objetivo verificar a aderência dos investimentos dos planos da Prevdata às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN n° 4.994/2022.
Fevereiro/2025
O Relatório de Compliance do mês de fevereiro de 2025 apontou desenquadramentos nos planos PRV, CV e PGA.
O motivo do desenquadramento foi a presença de ativos (títulos financeiros) sem o código ISIN – um identificador internacional obrigatório – no fundo PORTO MASTER REF. DI BANCÁRIO FIF RF CRED PRIV, o que contraria a Resolução CMN nº 4.994, Art. 18.
A gestora responsável, Porto Seguro Asset, explicou que alguns desses ativos foram adquiridos em emissões primárias (ou seja, diretamente dos emissores), e que, nesses casos, o código ISIN só é criado quando solicitado. Como isso não foi feito pelo mesmo dentro do prazo exigido pela regulamentação, ocorreu o desenquadramento.
Após analisar a situação e considerando que, mesmo isso não tendo comprometido a estratégia dos planos, o Diretor de Administração e Finanças da Prevdata, junto com o AETQ (Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado), decidiu realocar os ativos que estavam sob gestão da Porto Seguro, devido a gestora não demonstrar qualificação adequada na observância às regras que regem as entidades como a Prevdata. Com isso, os recursos foram transferidos para outros gestores que já fazem parte dos Estudos de Seleção de Investimentos aprovados pela da entidade.
Essa realocação seguiu estratégias que já haviam sido aprovadas pela Diretoria Executiva, referendadas pelo Comitê de Investimentos e aprovadas pelo Conselho Deliberativo da entidade, garantindo que os recursos continuem sendo aplicados de forma segura, responsável e de acordo com a legislação.
Janeiro/2025
Dezembro/2024
Novembro/2024
Outubro/2024
Setembro/2024
Agosto/2024
Julho/2024
Junho/2024
Em junho de 2024, foram identificados desenquadramentos nos Planos PRV e PGA.
Maio/2024
Abril/2024
Março/2024
Fevereiro/2024
Janeiro/2024
Dezembro/2023
Novembro/2023
Outubro/2023
Setembro/2023
Agosto/2023
NOTA: O Relatório de Compliance referente ao mês de agosto/2023 apontou desenquadramento no Plano PGA: O desenquadramento apontado com base no subsegmento cotas de fundos com sufixo “Investimento no Exterior” – 67%, está em desconformidade com o limite máximo de 5,00% estabelecido na Política de Investimentos vigente. Após a análise da Prevdata, foi verificado que não houve erro na estratégia, ou seja, o limite máximo destinado a estratégia é de 10% e não os 5%, conforme apontado no Relatório de Compliance. Foi realizada a correção dos percentuais de 5% para 10% no artigo 26, item 11.1 da Política de Investimentos do Plano PGA, que dispõe sobre limites de alocação em fundos no exterior, a qual foi submetida e aprovada na 510ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 22 de setembro de 2023.
Julho/2023
NOTA: O Relatório de Compliance referente ao mês de julho/2023 apontou desenquadramento no Plano PGA: O desenquadramento apontado com base no subsegmento cotas de fundos com sufixo “Investimento no Exterior” – 67%, está em desconformidade com o limite máximo de 5,00% estabelecido na Política de Investimentos vigente. Após a análise da Prevdata, foi verificado que não houve erro na estratégia, ou seja, o limite máximo destinado a estratégia é de 10% e não os 5%, conforme apontado no Relatório de Compliance. Já está sendo realizada a devida correção no quadro da Política de Investimentos do Plano PGA.
Junho/2023
Maio/2023
Abril/2023
Março/2023
Fevereiro/2023
NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:Conforme estudo de ALM, no mês de fevereiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.
Janeiro/2023
NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:
Conforme estudo de ALM, no mês de janeiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.
A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.
Dezembro/2022
NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:
Conforme estudo de ALM, no mês de dezembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTN-B para os anos de 2040 e 2045, com o objetivo de “casar” com os compromissos do Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas no mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve redução da liquidez de curto prazo, com resgate de fundos de caixa, ocasionando desenquadramento perante o que dispõe a Política de Investimentos da Prevdata para o período das alocações de até cinco anos.
A que pese esse fato, a compra de NTN-B é salutar para o Plano PRV Saldado em face da redução das incertezas quanto ao cumprimento dos compromissos atuariais. O Plano PRV, no mês de dezembro, permaneceu com o desenquadramento em consequência da compra do NTN-B retro mencionado. A Entidade já está com a revisão dos critérios de liquidez da Política de Investimentos em andamento.
Novembro/2022
Conforme estudo de ALM, no mês de novembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.
Outubro/2022
Setembro/2022
Julho/2023
NOTA: O Relatório de Compliance referente ao mês de julho/2023 apontou desenquadramento no Plano PGA: O desenquadramento apontado com base no subsegmento cotas de fundos com sufixo “Investimento no Exterior” – 67%, está em desconformidade com o limite máximo de 5,00% estabelecido na Política de Investimentos vigente. Após a análise da Prevdata, foi verificado que não houve erro na estratégia, ou seja, o limite máximo destinado a estratégia é de 10% e não os 5%, conforme apontado no Relatório de Compliance. Já está sendo realizada a devida correção no quadro da Política de Investimentos do Plano PGA.
Junho/2023
Maio/2023
Abril/2023
Março/2023
Fevereiro/2023
NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:Conforme estudo de ALM, no mês de fevereiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.
Janeiro/2023
NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:
Conforme estudo de ALM, no mês de janeiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.
A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.
Dezembro/2022
NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:
Conforme estudo de ALM, no mês de dezembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTN-B para os anos de 2040 e 2045, com o objetivo de “casar” com os compromissos do Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas no mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve redução da liquidez de curto prazo, com resgate de fundos de caixa, ocasionando desenquadramento perante o que dispõe a Política de Investimentos da Prevdata para o período das alocações de até cinco anos.
A que pese esse fato, a compra de NTN-B é salutar para o Plano PRV Saldado em face da redução das incertezas quanto ao cumprimento dos compromissos atuariais. O Plano PRV, no mês de dezembro, permaneceu com o desenquadramento em consequência da compra do NTN-B retro mencionado. A Entidade já está com a revisão dos critérios de liquidez da Política de Investimentos em andamento.
Novembro/2022
Conforme estudo de ALM, no mês de novembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.
Outubro/2022
Setembro/2022