RELATÓRIO DE COMPLIANCE

O Relatório de Compliance tem como objetivo verificar a aderência dos investimentos dos planos da Prevdata às diretrizes de aplicações estabelecidas pela Política de Investimentos vigente e pela Resolução CMN n° 4.994/2022.

Seguindo as exigências da Resolução CVM nº 172/2022, informações sobre o demonstrativo de composição e diversificação de carteira, com o detalhamento dos ativos, foram ocultadas do relatório disponível ao público geral.
RELATÓRIO DE COMPLIANCE - RES. CMN Nº 4.994

Novembro/2023

Outubro/2023

Setembro/2023

Agosto/2023

NOTA:  Relatório de Compliance referente ao mês de agosto/2023 apontou desenquadramento no Plano PGAO desenquadramento apontado com base no subsegmento cotas de fundos com sufixo “Investimento no Exterior” – 67%, está em desconformidade com o limite máximo de 5,00% estabelecido na Política de Investimentos vigente. Após a análise da Prevdata, foi verificado que não houve erro na estratégia, ou seja, o limite máximo destinado a estratégia é de 10% e não os 5%, conforme apontado no Relatório de Compliance. Foi realizada a correção dos percentuais de 5% para 10% no artigo 26, item 11.1 da Política de Investimentos do Plano PGA, que dispõe sobre limites de alocação em fundos no exterior, a qual foi submetida e aprovada na 510ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, realizada em 22 de setembro de 2023.

Julho/2023

NOTA:  O Relatório de Compliance referente ao mês de julho/2023 apontou desenquadramento no Plano PGA: O desenquadramento apontado com base no subsegmento cotas de fundos com sufixo “Investimento no Exterior” – 67%, está em desconformidade com o limite máximo de 5,00% estabelecido na Política de Investimentos vigente. Após a análise da Prevdata, foi verificado que não houve erro na estratégia, ou seja, o limite máximo destinado a estratégia é de 10% e não os 5%, conforme apontado no Relatório de Compliance. Já está sendo realizada a devida correção no quadro da Política de Investimentos do Plano PGA.

Junho/2023

Maio/2023

Abril/2023

Março/2023

Fevereiro/2023

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:Conforme estudo de ALM, no mês de fevereiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.

Janeiro/2023

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:

Conforme estudo de ALM, no mês de janeiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.

A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.

Dezembro/2022

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:

Conforme estudo de ALM, no mês de dezembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTN-B para os anos de 2040 e 2045, com o objetivo de “casar” com os compromissos do Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas no mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve redução da liquidez de curto prazo, com resgate de fundos de caixa, ocasionando desenquadramento perante o que dispõe a Política de Investimentos da Prevdata para o período das alocações de até cinco anos.

A que pese esse fato, a compra de NTN-B é salutar para o Plano PRV Saldado em face da redução das incertezas quanto ao cumprimento dos compromissos atuariais. O Plano PRV, no mês de dezembro, permaneceu com o desenquadramento em consequência da compra do NTN-B retro mencionado. A Entidade já está com a revisão dos critérios de liquidez da Política de Investimentos em andamento.

Novembro/2022

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:

Conforme estudo de ALM, no mês de novembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.

Outubro/2022

Setembro/2022

RELATÓRIO DE COMPLIANCE - RES. CMN Nº 4.994

Julho/2023

NOTA:  O Relatório de Compliance referente ao mês de julho/2023 apontou desenquadramento no Plano PGA: O desenquadramento apontado com base no subsegmento cotas de fundos com sufixo “Investimento no Exterior” – 67%, está em desconformidade com o limite máximo de 5,00% estabelecido na Política de Investimentos vigente. Após a análise da Prevdata, foi verificado que não houve erro na estratégia, ou seja, o limite máximo destinado a estratégia é de 10% e não os 5%, conforme apontado no Relatório de Compliance. Já está sendo realizada a devida correção no quadro da Política de Investimentos do Plano PGA.

Junho/2023

Maio/2023

Abril/2023

Março/2023

Fevereiro/2023

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:Conforme estudo de ALM, no mês de fevereiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.

Janeiro/2023

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:

Conforme estudo de ALM, no mês de janeiro/23, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o plano PRV – Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.

A Prevdata está revisando os critérios relacionados ao Risco de Liquidez, de acordo com o fluxo previdenciário do Plano PRV Saldado. A partir dessa revisão será possível adequar a Política de Investimentos, alinhando a liquidez necessária para gestão do plano, otimizando as alocações, e adequando os limites percentuais da carteira ao que pode ser negociado por período de tempo.

Dezembro/2022

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:

Conforme estudo de ALM, no mês de dezembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTN-B para os anos de 2040 e 2045, com o objetivo de “casar” com os compromissos do Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas no mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve redução da liquidez de curto prazo, com resgate de fundos de caixa, ocasionando desenquadramento perante o que dispõe a Política de Investimentos da Prevdata para o período das alocações de até cinco anos.

A que pese esse fato, a compra de NTN-B é salutar para o Plano PRV Saldado em face da redução das incertezas quanto ao cumprimento dos compromissos atuariais. O Plano PRV, no mês de dezembro, permaneceu com o desenquadramento em consequência da compra do NTN-B retro mencionado. A Entidade já está com a revisão dos critérios de liquidez da Política de Investimentos em andamento.

Novembro/2022

NOTA: Desenquadramento no Risco de Liquidez do Plano PRV – Saldado:

Conforme estudo de ALM, no mês de novembro/22, foram adquiridas Notas do Tesouro Nacional da Série B – NTNB para o Plano PRV Saldado, por estarem sendo negociadas à mercado a taxas superiores à meta atuarial do plano. Em face disso, houve resgate de fundos de curto prazo, ocasionando desenquadramento em relação à Política de Investimentos.

Outubro/2022

Setembro/2022